SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Circular CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Jueves 15 de Marzo de 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

CIRCULAR CONSAR 19-20, MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones II, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

CONSIDERANDO

Que las “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, modificadas y adicionadas, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;

Que se estima conveniente que las Sociedades de Inversión proporcionen la información sobre el índice de rentabilidad diaria del portafolio de referencia aplicable a la cartera de inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión, de tal manera que esta Comisión pueda evaluar la gestión y desempeño de las Sociedades de Inversión de acuerdo a sus portafolios de referencia;

Que en términos de lo establecido en las “Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, resulta necesario que esta Comisión conozca de las certificaciones de los Funcionarios encargados del área de inversiones, del área de riesgos, de la contraloría normativa que ejerzan sus labores en materia financiera de las Sociedades de Inversión, de las áreas o actividades de confirmación, liquidación, asignación, registro contable y generación de estados financieros de las operaciones de inversión de las Sociedades de Inversión, que acrediten sus conocimientos generales en materia de inversiones para ejercer las funciones que desempeñen, así como de su vigencia;

Que las modificaciones a las “Reglas para la realización de Operaciones Derivadas” contenidas en la Circular 4/2012 emitidas por Banco de México, entre otros, establecieron los criterios para determinar las operaciones derivadas estandarizas, las cuales estarán sujetas a la compensación y liquidación en entidades que funjan como contrapartes centrales; y que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en conjunto con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos de América estableció la obligación para las instituciones financieras que realicen operaciones derivadas en referido país de establecer contratos de intercambio de colateral con todas sus contrapartes, entre las cuales se encuentran las Administradoras de fondos para el retiro, por lo que es necesario que esta Comisión identifique claramente aquellos instrumentos que liquidan con contrapartes centrales o que se encuentren respaldadas por un contrato de intercambio de colateral con contrapartes nacionales o internacionales, así como las curvas para la valuación de dichas operaciones;

Que de conformidad con el Anexo M de las “Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, las Administradoras pueden replicar los índices o subíndices dictaminados por el experto independiente como una alternativa de inversión, y en este sentido, algunas Administradoras han implementado una estrategia de inversión adquiriendo directamente Valores Extranjeros de Renta Variable con el fin de replicar uno o varios índices permitidos, por lo que se estima conveniente que las Sociedades de Inversión proporcionen la información que permita supervisar diariamente el cumplimiento a los límites establecidos en el régimen de inversión;

Que derivado de diversos cambios regulatorios, se requiere de una continua actualización de los distintos formatos que se utilizan para el envío de la información; y

Que dando cumplimiento al “Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, a causa de la expedición de la presente Circular, se deroga la fracción XII de la regla Novena; la obligación de las Sociedades de Inversión de reportar la información del Anexo 79 relativo al desglose de operaciones con notas estructuradas, y se simplifica la información de flujos de efectivo incluida en el Anexo 78, ha tenido a bien a expedir la siguiente:

PRIMERO.- Se ADICIONAN la fracción XVII de la regla Séptima, y la fracción XXII de la regla Novena; y se DEROGA la fracción XII, de la regla Novena de la Circular CONSAR 19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18 y CONSAR 19-19 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016 y 6 de septiembre de 2017 respectivamente, para quedar en los siguientes términos:

“SEPTIMA.- La información que las Administradoras deberán proporcionar a la Comisión consiste en:

I a XVI. ...

XVII. Información de las certificaciones y especificaciones sobre los Funcionarios que realizan actividades y labores en materia financiera dentro de las Sociedades de inversión, de conformidad con el formato establecido como anexo 121 de las presentes reglas generales.”

“NOVENA.- La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:

I a XI. ...

XII. Se deroga.

XIII a XXI. ...

XXII. Información sobre el índice de rentabilidad diaria del portafolio de referencia aplicable a la cartera de inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión, de conformidad con el formato establecido como anexo 122 de las presentes reglas generales.”

segundo.- Se MODIFICAN los anexos 74, 75, 77, 78, 79, 80, 92, 94, 111, 112 y 120, se ADICIONAN los anexos 121 y 122, y se DEROGA el anexo 97 de la Circular CONSAR 19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18 y CONSAR 19-19 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, y 6 de septiembre de 2017 respectivamente, para quedar en los términos de los Anexos 74, 75, 77, 78, 79, 80, 92, 94, 111,112, 120, 121 y 122 de las presentes modificaciones y adiciones.

TRANSITORIA

ÚNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor a los 60 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.

Ciudad de México, 28 de febrero de 2018.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica.

Anexo 74

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Balanza de comprobación diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel.
PERIODICIDAD DE ENVÍO	PERÍODO DE RECEPCIÓN	LONGITUD DEL REGISTRO	HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO	DIARIO.	77	07:00 a 10:00 Hrs.

ENCABEZADO

Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000”¹
2	Número de Registros		N	5	0	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.¹
3	Tamaño del Registro		N	3	0	9	11	Número de caracteres por registro = Constante “077”.¹
4	Tipo de Archivo		N	4	0	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante”1101”.¹
5	Tipo de Entidad		N	3	0	16	18	Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.¹
6	Entidad		N	3	0	19	21	Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo a los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. ¹
7	Subtipo de Entidad		N	3	0	22	24	Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.¹
8	Fecha de Operación		F	8	0	25	32	Fecha de la operación que se reporta a CONSAR.³
9	Espacios en blanco		AN	45	0	33	77	Vacíos.⁶

DETALLE(S)

DETALLE 1: BALANZA DIARIA
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301”.¹
2	Clave de Cuenta		N	4	0	4	7	Es la clave de la Cuenta Mayor de acuerdo al Catálogo de Cuentas Contables Vigente. ¹
3	Clave de Subcuenta		N	6	0	8	13	Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Subcuentas Vigente. ¹
4	Saldo Inicial		N	14	2	14	29	Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo final del día anterior). ²
5	Cargos		N	14	2	30	45	Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. ²
6	Abonos		N	14	2	46	61	Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante el día. ²
7	Saldo Final		N	14	2	62	77	Saldo de cierre de Cuenta o Subcuenta al final del día. ²

CATÁLOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BASICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISION SOCIAL	PS
007	EMPRESAS OPERADORAS	EO
011	ICEFAS	IC
013	BANXICO	BX
014	PRESTADORAS DE SERVICIO	PT
016	COMISIONES	CM
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV
018	S. D. INDEVAL	ID
019	CUSTODIOS DE LAS SIEFORES	CS
020	INSTITUTOS	IN
030	PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS	VP

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de Entidad	Descripción	Clave de Entidad	Descripción
530	XXI BANORTE	634	PROFUTURO
534	PROFUTURO	644	SURA
538	PRINCIPAL	652	BANAMEX
544	SURA	630	XXI BANORTE
550	INBURSA
552	BANAMEX
556	AZTECA
562	INVERCAP
564	METLIFE
568	COPPEL
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)
Clave de Entidad	Descripción	Clave de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO	430	XXI BANORTE
364	METLIFE

Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Descripción	Razón Social
002	530	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	534	090	Siefore Básica de Pensiones	Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002	538	090	Siefore Básica de Pensiones	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	544	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	550	090	Siefore Básica de Pensiones	Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	552	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Banamex Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002	556	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	562	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	564	090	Siefore Básica de Pensiones	Met 0 Siefore, S.A. de C.V.
002	568	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002	578	090	Siefore Básica de Pensiones	Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	530	001	Siefore Básica Uno	Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002	534	001	Siefore Básica Uno	Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002	538	001	Siefore Básica Uno	Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002	544	001	Siefore Básica Uno	Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002	550	001	Siefore Básica Uno	Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002	552	001	Siefore Básica Uno	Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V.
002	556	001	Siefore Básica Uno	Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002	562	001	Siefore Básica Uno	Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002	564	001	Siefore Básica Uno	Met1 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	001	Siefore Básica Uno	Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002	578	001	Siefore Básica Uno	Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002	530	002	Siefore Básica Dos	Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002	534	002	Siefore Básica Dos	Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002	538	002	Siefore Básica Dos	Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002	544	002	Siefore Básica Dos	Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002	550	002	Siefore Básica Dos	Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002	552	002	Siefore Básica Dos	Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V.
002	556	002	Siefore Básica Dos	Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002	562	002	Siefore Básica Dos	Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002	564	002	Siefore Básica Dos	Met2 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	002	Siefore Básica Dos	Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002	578	002	Siefore Básica Dos	Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002	530	003	Siefore Básica Tres	Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002	534	003	Siefore Básica Tres	Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002	538	003	Siefore Básica Tres	Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002	544	003	Siefore Básica Tres	Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002	550	003	Siefore Básica Tres	Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002	552	003	Siefore Básica Tres	Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V.
002	556	003	Siefore Básica Tres	Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002	562	003	Siefore Básica Tres	Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002	564	003	Siefore Básica Tres	Met3 Siefore Básica, S. A. de C. V.
002	568	003	Siefore Básica Tres	Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002	578	003	Siefore Básica Tres	Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002	530	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002	534	004	Siefore Básica Cuatro	Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002	538	004	Siefore Básica Cuatro	Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002	544	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002	550	004	Siefore Básica Cuatro	Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002	552	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V.
002	556	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002	562	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002	564	004	Siefore Básica Cuatro	Met4 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002	578	004	Siefore Básica Cuatro	Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003	334	001	Siefore Aportaciones Complementarias Uno	Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
003	364	001	Siefore Aportaciones Complementarias Uno	MetA Siefore Adicional, S.A. de C.V.
004	430	001	Siefore Previsión Social Uno	Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	002	Siefore Previsión Social Dos	Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	003	Siefore Previsión Social Tres	Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	004	Siefore Previsión Social Cuatro	Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	005	Siefore Previsión Social Cinco	Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	006	Siefore Previsión Social Seis	Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004	430	007	Siefore Previsión Social Siete	XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004	430	008	Siefore Previsión Social Ocho	Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004	430	009	Siefore Previsión Social Nueve	Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004	430	010	Siefore Previsión Social Diez	XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017	634	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017	644	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017	644	002	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos	Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017	644	003	Siefore Aportaciones Voluntarias Tres	Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017	652	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V.
017	652	002	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos	Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017	630	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

¹ Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. La 1ª posición de la izquierda se usará para indicar el signo de la cantidad, se anotará un CERO para cantidades positivas y se anotará el signo “-“ para cantidades negativas.

Las posiciones disponibles para la parte decimal se deben reservar para ello, si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

⁴ Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

⁵ Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

⁶ Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.

II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

III. La información que enviarán las entidades, deberá mantener un día hábil de desfase del cierre del proceso operativo diario.

IV. Sólo será transmitida la información de las operaciones y del proceso que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan operación no serán transmitidos).

V. Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial más la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.

VI. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta:

a. Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-)

b. Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+)

VII. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.

VIII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

IX. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”.
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = “1101”.

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

20080307_SB_530_002.1101.gpg

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

A20080307_SB_530_002.1101

NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

X. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/CONTA/RECEPCION
Envío por Retransmisión	export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/CONTA/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION

Anexo 75

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día.
PERIODICIDAD DE ENVÍO	PERÍODO DE RECEPCIÓN	LONGITUD DEL REGISTRO	HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO	DIARIO.	203	16:00 a 20:00 Hrs.

ENCABEZADO

Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000”¹
2	Número de Registros		N	5	0	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.¹
3	Tamaño del Registro		N	3	0	9	11	Número de caracteres por registro = Constante “203”.¹
4	Tipo de Archivo		N	4	0	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante”0316”.¹
5	Tipo de Entidad		N	3	0	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. ¹
6	Entidad		N	3	0	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. ¹
7	Subtipo de Entidad		N	3	0	22	24	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. ¹
8	Fecha de Información		F	8	0	25	32	Fecha de la Operación que se reporta.³
9	Espacios en blanco		AN	171	0	33	203	Vacíos.⁶

DETALLE(S)

DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301”.¹
2	Número consecutivo		N	3	0	4	6	Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación¹.
3	Tipo de Inversión		N	2	0	7	8	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores 12 Para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 14 para Inversiones Tercerizadas¹.
4	Tipo de Liquidación		N	2	0	9	10	Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 01¹.
5	Tipo de Instrumento		N	2	0	11	12	Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento¹.
6	ISIN		AN	12	0	13	24	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.¹²
7	CUSIP O CINS		AN	9	0	25	33	Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.¹³
8	SEDOL		AN	7	0	34	40	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.¹⁴
9	Tipo de Valor		AN	4	0	41	44	Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF.⁵
10	Emisora		AN	7	0	45	51	Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV.⁵
11	Serie		AN	7	0	52	58	Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101.Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval.¹⁵
12	Consecutivo		AN	10	0	59	68	Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros¹⁵
13	Fecha de Liquidación		F	8	0	69	76	Fecha de Liquidación de la operación³.
14	Cantidad de Títulos		N	12	0	77	88	Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF’s será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1.¹
15	Costo unitario		N	9	6	89	103	Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.²
16	Costo unitario más intereses devengados		N	9	6	104	118	Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación). En caso de que los valores reportados no cuenten con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo 15 del presente formato “Costo unitario”. En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. ²
17	Monto total a liquidar		N	14	2	119	134	Monto total a liquidar en la operación en pesos En caso de que el Tipo de Inversión sea “14” se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las “DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes. ².
18	Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento		N	6	0	135	140	Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros.¹
19	Tasa de rendimiento		N	3	3	141	146	Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.²
20	Divisa		N	2	0	147	148	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. ¹
21	Tipo de cambio promedio de adquisición		N	9	6	149	163	Tipo de cambio promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros^{2, 9}.
22	País de adquisición		N	2	0	164	165	Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países¹.
23	Contraparte		N	6	0	166	171	Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13: -En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación. -En caso de flujos por dividendos o cupones se deberá reportar el identificador “025014”, según el Catálogo de Contrapartes. -En otro caso se deberá llenar con ceros. ¹.
24	Hora de concertación de la operación		N	4	0	172	175	Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros¹⁰.
25	Banco de Trabajo		N	1	0	176	176	Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si=1 y No=0¹.
26	Medio de concertación		N	1	0	177	177	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 0 = No aplica 1 = Telefónico 2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación¹.
27	Sistema de concertación		N	2	0	178	179	En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros. Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado. 0 – No aplica 1 – MEI 2 – SIPO 3 – VAR 4 – MEIPresval 5 – Corros Monex 99 – OTRO¹.
28	Tipo de postura		N	1	0	180	180	Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta. 1 – Agresor 2 – Agredido Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción.¹
29	Clase de Activo de la Inversión tercerizada		N	3	0	181	183	En caso de ser inversión tercerizada se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros¹.
30	Observaciones		AN	20	0	184	203	Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 “otros operadores” o 700000 “otros Bancos extranjeros” como Contraparte”⁵.

CATÁLOGO(S)

Catálogo de Tipos de Entidades
Clave Tipo de Entidad	Descripción	Abreviación
001	AFORES	AF
002	SIEFORES BÁSICA	SB
003	SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	AC
004	SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL	PS
017	SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS	AV

Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social)
Clave de Entidad	Descripción	Clave de Entidad	Descripción
334	PROFUTURO	430	XXI BANORTE
364	METLIFE

Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas)		Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
Clave de Entidad	Descripción	Clave de Entidad	Descripción
530	XXI BANORTE	634	PROFUTURO
534	PROFUTURO	644	SURA
538	PRINCIPAL	652	BANAMEX
544	SURA	630	XXI BANORTE
550	INBURSA
552	BANAMEX
556	AZTECA
562	INVERCAP
564	METLIFE
568	COPPEL
578	PENSIONISSSTE

Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de Tipo de Entidad	Clave de Entidad	Clave Subtipo de Entidad	Descripción	Razón Social
002	530	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	534	090	Siefore Básica de Pensiones	Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002	538	090	Siefore Básica de Pensiones	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	544	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	550	090	Siefore Básica de Pensiones	Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	552	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Banamex Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002	556	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	562	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	564	090	Siefore Básica de Pensiones	Met 0 Siefore, S.A. de C.V.
002	568	090	Siefore Básica de Pensiones	Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002	578	090	Siefore Básica de Pensiones	Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002	530	001	Siefore Básica Uno	Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V.
002	534	001	Siefore Básica Uno	Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., SIEFORE
002	538	001	Siefore Básica Uno	Principal Siefore 1, S.A. de C.V.
002	544	001	Siefore Básica Uno	Siefore SURA Básica 1, S.A. de C.V.
002	550	001	Siefore Básica Uno	Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.
002	552	001	Siefore Básica Uno	Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V.
002	556	001	Siefore Básica Uno	Siefore Azteca Básica 1, S. A. de C. V.
002	562	001	Siefore Básica Uno	Siefore Invercap, S. A. de C. V.
002	564	001	Siefore Básica Uno	Met1 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	001	Siefore Básica Uno	Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V.
002	578	001	Siefore Básica Uno	Más Pensión Siefore Básica 1, S.A. de C.V.
002	530	002	Siefore Básica Dos	Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V.
002	534	002	Siefore Básica Dos	Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Siefore
002	538	002	Siefore Básica Dos	Principal Siefore 2, S.A. de C.V.
002	544	002	Siefore Básica Dos	Siefore SURA Básica 2, S.A. de C.V.
002	550	002	Siefore Básica Dos	Inbursa Siefore, S.A. de C.V.
002	552	002	Siefore Básica Dos	Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V.
002	556	002	Siefore Básica Dos	Siefore Azteca, S.A. de C.V.
002	562	002	Siefore Básica Dos	Siefore Invercap II, S. A. de C. V.
002	564	002	Siefore Básica Dos	Met2 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	002	Siefore Básica Dos	Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V.
002	578	002	Siefore Básica Dos	Más Pensión Siefore Básica 2, S.A. de C.V.
002	530	003	Siefore Básica Tres	Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V.
002	534	003	Siefore Básica Tres	Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Siefore
002	538	003	Siefore Básica Tres	Principal Siefore 3, S.A. de C.V.
002	544	003	Siefore Básica Tres	Siefore SURA Básica 3, S.A. de C.V.
002	550	003	Siefore Básica Tres	Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002	552	003	Siefore Básica Tres	Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V.
002	556	003	Siefore Básica Tres	Siefore Azteca Básica 3, S.A. de C.V.
002	562	003	Siefore Básica Tres	Siefore Invercap III, S. A. de C. V.
002	564	003	Siefore Básica Tres	Met3 Siefore Básica, S. A. de C. V.
002	568	003	Siefore Básica Tres	Siefore Coppel Básica 3, S.A. de C.V.
002	578	003	Siefore Básica Tres	Más Pensión Siefore Básica 3, S.A. de C.V.
002	530	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V.
002	534	004	Siefore Básica Cuatro	Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Siefore
002	538	004	Siefore Básica Cuatro	Principal Siefore 4, S.A. de C.V.
002	544	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore SURA Básica 4, S.A. de C.V.
002	550	004	Siefore Básica Cuatro	Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
002	552	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V.
002	556	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Azteca Básica 4, S.A. de C.V.
002	562	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Invercap IV, S. A. de C. V.
002	564	004	Siefore Básica Cuatro	Met4 Siefore, S. A. de C. V.
002	568	004	Siefore Básica Cuatro	Siefore Coppel Básica 4, S.A. de C.V.
002	578	004	Siefore Básica Cuatro	Más Pensión Siefore Básica 4, S.A. de C.V.
003	334	001	Siefore Aportaciones Complementarias Uno	Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
003	364	001	Siefore Aportaciones Complementarias Uno	MetA Siefore Adicional, S.A. de C.V.
004	430	001	Siefore Previsión Social Uno	Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	002	Siefore Previsión Social Dos	Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	003	Siefore Previsión Social Tres	Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	004	Siefore Previsión Social Cuatro	Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	005	Siefore Previsión Social Cinco	Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004	430	006	Siefore Previsión Social Seis	Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004	430	007	Siefore Previsión Social Siete	XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V.
004	430	008	Siefore Previsión Social Ocho	Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004	430	009	Siefore Previsión Social Nueve	Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004	430	010	Siefore Previsión Social Diez	XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017	634	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017	644	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017	644	002	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos	Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017	644	003	Siefore Aportaciones Voluntarias Tres	Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017	652	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V.
017	652	002	Siefore Aportaciones Voluntarias Dos	Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.
017	630	001	Siefore Aportaciones Voluntarias Uno	Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.

Catálogo de Tipo de Inversión			Catálogo de Tipo de Liquidación
Id	Abreviación	Descripción	Id	Abreviación	Descripción
0	Di	Directo	1	MD	Mismo Día
1	Re	Reporto	2	24	24 Hrs.
6	Pv	Préstamo de Valores	3	48	48 Hrs.
7	Gd	Garantías entregadas por operaciones con IFD	4	72	72 Hrs.
8	Gr	Garantías recibidas por operaciones de Reporto	5	96	96 Hrs.
9	Gi	Garantías recibidas por operaciones con IFD	6	120	120 Hrs.
10	Gp	Garantías recibidas por Préstamo de Valores	7	144	144 Hrs.
11	Ce	Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados	8	168	168 Hrs.
12	Ef	Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa	9	192	192 Hrs.
13	Ec	Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa.
14	Lt	Inversiones tercerizadas
15	Ge	Garantías entregadas por instrumentos Estructurados

Catálogo de Divisa			Catálogo de Tipo de Instrumento
Id	Clave	Descripción	Id	Abreviación	Descripción
1	MXP	Peso	1	BCC	Bono Cupón Cero
2	USD	Dólar Americano	2	BTF	Bono Tasa Fija
3	UDI	Unidades de Inversión	3	TFA	Bono Tasa Fija Amortizable
6	JPY	Yen Japonés	4	BTV	Bono Tasa Flotante
7	EUR	Euros	5	TVA	Bono Tasa Flotante Amortizable
8	AUD	Dólar Australiano	6	ACC	Acciones
9	CAD	Dólar Canadiense	7	ETF	Exchange Traded Funds
10	CHF	Franco Suizo	8	NEP	Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento
11	GBP	Libra Esterlina	9	TRK	Instrumentos conocidos como Trackers
12	HKD	Dólar Hong Kong	10	EFF	Efectivo
13	DKK	Corona Danesa	11	OTR	Otro tipo de instrumento no incluido
14	SEK	Corona Sueca	12	MDT	Inversión Tercerizada
15	NOK	Corona Noruega	13	EVS	Estructura vinculada a Subyacente
16	BRL	Real Brasileño
17	ILS	Shekel Israelí
18	CLP	Peso Chileno
19	INR	Rupia
20	CNY	Renminbi Chino
21	PLN	Zloty Polaco
22	CZK	Corona checa
23	HUF	Florín Húngaro
24	RON	Leu Rumano
25	LVL	Lats Letones
26	LTL	Litas Lituanas
27	EEK	Corona Estonia
28	BGN	Lev Búlgaro
29	ISK	Corona Islandesa
30	COP	Peso Colombiano
31	KRW	Won Surcoreano
32	PEN	Nuevo Sol
33	SGD	Dólar de Singapur
99	OTR	Otras Divisas

Catálogo de Tipo de Operación
Identificador	Clasificación	Abreviación	Descripción
1	001-250	Co	Compra
2	501-750	Ve	Venta
3	251-500	Ac	Compra por amortización
4	751-999	Av	Venta por amortización

Catálogo de Clase de Activos de Inversión Tercerizada
Identificador	Descripción
0	No aplica
1	Mercancías.
2	Renta Variable.
3	Deuda Extranjera
999	Otro.

Catálogo de Sistema de Concertación
Identificador	Descripción
0	No aplica
1	MEI
2	SIPO
3	VAR
4	MEIPresval
5	Corros Monex
99	OTRO

Catálogo de Países
Identificador	Descripción	Identificador	Descripción
1	Alemania	24	Eslovaquia
2	Australia	25	Eslovenia
3	Austria	26	Estonia
4	Bélgica	27	Hungría
5	Canadá	28	Letonia
6	Dinamarca	29	Lituania
7	España	30	Malta
8	Estados Unidos de Norteamérica	31	República Checa
9	Finlandia	32	Suecia
10	Francia	33	Brasil
11	Grecia	34	China
12	Países Bajos (Holanda)	35	India
13	Hong Kong	36	Otro
14	Irlanda	37	Rumanía
15	Italia	38	Noruega
16	Japón	39	Chile
17	Luxemburgo	40	Israel
18	México	41	Bulgaria
19	Polonia	42	Colombia
20	Portugal	43	Corea del Sur
21	Reino Unido de la Gran Bretaña	44	Islandia
22	Suiza	45	Perú
23	Chipre	46	Singapur

Catálogo de Contrapartes
Identificador	Descripción	Identificador	Descripción
002001	Banco de México	080029	Portfolio Investment Incorporated
013001	Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa	080030	Arka International, Corp.
013004	Casa de Bolsa Santander Serfín	080031	BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
013005	Scotia Inverlat, Casa de Bolsa	080032	Banorte Asset Management,Inc.
013006	HSBC Casa de Bolsa	080033	Afin International Holdings,Inc.
013007	GBM Grupo Bursátil Mexicano	080034	Banorte I, LLC.
013010	Casa de Bolsa BBVA-Bancomer	080037	Invex International, S.A.
013011	Multivalores Casa de Bolsa	080038	Invex Worldwide, S.A.
013012	Finamex Casa de Bolsa	080041	Inbursa International, Inc.
013013	IXE Casa de Bolsa	080042	Inbursa Securities, Inc.
013015	Interacciones Casa de Bolsa	080043	IXE Holdings, Inc.
013018	Casa de Bolsa Arka	082004	Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
013019	Value Casa de Bolsa	082006	Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
013020	Actinver Casa de Bolsa	082008	Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013021	Monex Casa de Bolsa	082009	Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
013026	Vector Casa de Bolsa	082010	Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
013027	Casa de Bolsa Banorte	082011	Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
013032	Valores Mexicanos Casa de Bolsa	082012	Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013040	Inversora Bursátil Casa de Bolsa	082013	Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
013041	Invex Casa de Bolsa	082014	Banamex Oficina de Representación en Taipei
013104	ING Baring (México) Casa de Bolsa	082016	Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
013105	Merrill Lynch México Casa de Bolsa	082025	Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
013106	Deustche Securities Casa de Bolsa	082027	Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
013109	J.P. Morgan Casa de Bolsa	082028	Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
013114	Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	082030	Internacional Sucursal en Islas Caimán
013117	ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa	082031	Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
013118	Casa de Bolsa Credit Suisse México	082035	Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013119	Bank of America Securities, Casa de Bolsa	082037	Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013120	UBS Casa de Bolsa	082039	Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
013121	Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	082042	Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
013122	Base Internacional Casa de Bolsa	082043	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
013123	Barclays Capital Casa de Bolsa	082044	Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
013124	Intercam Casa de Bolsa	082048	Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
013125	CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	082049	Bancomer Sucursal en Houston
013126	BullTick Casa de Bolsa	082050	Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
013127	Masari Casa de Bolsa, S.A.	700000	Otros Bancos Extranjeros
013129	Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	701000	ABN Amro Bank (Extranjero)
013130	Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	701001	Abasis
013131	BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	701002	American Express (Extranjero)
016031	Monex Divisas, S.A. de C.V.	701003	Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
016035	Central de Divisas Casa de Cambio	701004	Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
016040	Consultoría Internacional Casa de Cambio	701005	Bank Of America (Extranjero)
016041	Casa de Cambio Tiber	701006	Bank Boston Na (Extranjero)
016044	Eurofimex, Casa de Cambio	701007	Bank Of Montreal (Extranjero)
016067	Masari, Casa de Cambio	701008	Bank Of New York (Extranjero)
016240	Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio	701009	The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
016408	B y B Casa de Cambio	701010	Bank One (Extranjero)
016419	Finamex Casa de Cambio	701011	BNP Paribas (Extranjero)
016507	Casa de Cambio Tamibe	701012	Barclays Bank (Extranjero)
016533	Casa de Cambio Majapara	701013	Bear Stearns (Extranjero)
016587	Sterling Casa de Cambio	701014	Cargill Financial Service International (Extranjero)
016629	Money Tron Casa de Cambio	701015	Chase Manhattan Bank (Extranjero)
016712	Intercam Casa de Cambio	701016	Citi National Bank (Extranjero)
016714	Order Express Casa de Cambio	701017	Citibank (Extranjero)
016715	Prodira, Casa de Cambio	701018	Comerica Bank (Extranjero)
016717	Imperial Casa de Cambio	701019	Commerzbank (Extranjero)
016718	Divisas San Jorge Casa de Cambio	701020	Controladora Prosa
016719	Unica Casa de Cambio	701021	Credit Lyonnais (Extranjero)
025001	Bolsa Mexicana de Valores	701022	Credit Suisse (Extranjero)
025002	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores	701023	Den Danske Bank (Extranjero)
025007	MexDer, Mercado Mexicano de Derivados	701024	Deutsche Bank (Extranjero)
025013	Contraparte Central de Valores de México	701025	Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
025014	Flujos por pago de cupón o dividendo	701026	Fortis Bank (Extranjero)
037006	Banco Nacional de Comercio Exterior	701027	Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
037009	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	701028	Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
037019	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada	701029	HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
037135	Nacional Financiera	701030	Indosuez International (Extranjero)
037166	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros	701031	ING Bank (Extranjero)
037168	Sociedad Hipotecaria Federal	701032	J.P. Morgan (Extranjero)
040002	Banco Nacional de México	701033	Lehman Brothers (Extranjero)
040012	BBVA Bancomer	701034	Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
040014	Banco Santander	701035	Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
040017	BBVA Bancomer Servicios	701037	National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
040021	HSBC México	701038	Republic National Bank (Extranjero)
040022	GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero	701039	Royal Bank Of Canada (Extranjero)
040030	Banco del Bajío	701040	Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
040032	Ixe Banco	701041	Societe Generale (Extranjero)
040036	Banco Inbursa	701042	Solomon Brothers (Extranjero)
040037	Banco Interacciones	701043	Standard Bank London (Extranjero)
040042	Banca Mifel	701044	Standard Chartered Bank (Extranjero)
040044	Scotiabank Inverlat	701045	Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
040058	Banco Regional de Monterrey	701046	The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
040059	Banco Invex	701047	UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
040060	Bansi	701048	Union Bank (Extranjero)
040062	Banca Afirme	701049	Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
040072	Banco Mercantil del Norte	701050	William Financial Services Limited (Extranjero)
040102	The Royal Bank of Scotland México	701051	CME (Chicago Mercantile Exchange)
040103	American Express Bank (México)	701052	LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
040106	Bank of America México	701053	NYSE (New York Stock Exchange)
040108	Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)	701054	Simex (Singapur Stock Exchange)
040110	Banco J.P. Morgan	701059	Chicago Board Options Exchange - Chicago
040112	Banco Monex	701060	Mid America Commodity Exchange - Chicago
040113	Banco Ve por Más	701061	Commodity Exchange Incorporated - New York
040116	ING Bank (México)	701062	Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
040124	Deutsche Bank México	701119	Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
040126	Banco Credit Suisse México	701121	Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
040127	Banco Azteca	701275	Asigna, Compensación y Liquidación
040128	Banco Autofin México	701276	Chicago Board of Trade
040129	Barclays Bank México	701277	Credit Agricole Corp
040130	Banco Compartamos	701278	Credit Agricole Securities (USA), Inc
040131	Banco Ahorro Famsa	801150	Bank Morgan Stanley Ag
040132	Banco Multiva	801151	Smith Barney / Cgm Inc.
040133	Banco Actinver	801152	Citi Bank N.A. New York Officers
040134	Banco Wal-Mart de México Adelante	801153	Pershing Inc.
040136	Banco Regional	801154	Calyon Financial Inc.
040137	BanCoppel	801155	Morgan Stanley And Co. International Limited
040138	Banco Amigo	801156	Morgan Stanley And Co. Securities Limited
040139	UBS Bank México	801157	Segregación de Instrumentos
040140	Banco Fácil	801158	Segregación Inversa de Instrumentos
040141	Volkswagen Bank	801159	Reclasificaciones
040142	El Banco Deuno	801160	Acciones Propias
040143	CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	801161	Cortes Transversales
040144	The Bank of New York Mellon (México)	801162	Bank West
040145	Banco Base	801163	Bcpbank Canada
046048	Citibank (Banamex USA)	801164	Bridgewater Bank
047005	Morgan Stanley and Company Limited	801165	Canadian Imperial Bank Of Commerce
076000	Otros Operadores	801166	Canadian Tire Bank
076001	Derfin	801167	Canadian Western Bank
076008	Stock & Price	801168	Citizens Bank Of Canada
076010	Scotia Inverlat Derivados	801169	Cs Alterna Bank
076014	García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados	801170	Dundee Bank Of Canada
076018	Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)	801171	First Nations Bank Of Canada
076022	Darka	801172	General Bank Of Canada
076029	Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados	801173	Laurentian Bank Of Canada
076043	Timber Hill LLC.	801174	Manulife Bank Of Canada
076044	Enlace Derivados	801175	National Bank Of Greece (Canada)
076048	Intercam Derivados	801176	Pacific & Western Bank Of Canada
079001	Bancomer Holding-Islas Caimán	801177	Wachovia Bank N.A.
079003	Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.	801178	Wells Fargo Bank N.A.
079004	Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.	801179	Us Bank N.A.
079005	Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo	801180	Suntrust Bank
079006	Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán	801181	Hsbc Bank Usa N.A.
079009	Banamex Holding Co.- California, E.U.A.	801182	Fia Card Svc N.A.
079010	California Commerce Bank-California, E.U.A.	801183	Regions Bank
079012	Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda	801184	National City Bank
079013	Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda	801185	Branch Bkg & TC
079014	Serfin International Bank and Trust - Islas Caimán	801186	State Street B&TC
079015	Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.	801187	Countrywide Bank N.A.
079016	B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán	801188	Pnc Bank N.A.
079017	B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán	801189	Keybank N.A.
079018	B.I. Remitances Company.- Islas Caimán	801190	Lasalle Bank N.A.
079022	Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801191	North Fork Bank
079023	Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.	801192	Manufacturers & Traders Tc
079024	CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.	801193	Bank Of The West
079025	Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.	801194	Fifth Third Bank
079026	Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp	801195	Northern TC
079027	BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.	801196	Goldman Sachs París
079028	BBVA Bancomer USA	801197	Citigroup Global Markets, INC
079029	Dinero Express	801198	Jefferies Group, LLC
079030	Banorte USA Corporation	801199	UBS Securities, LLC
079031	INB Financial Corp.	801200	Evercore, LLC
079032	INB Delaware Corporation	801201	GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
079033	Inter Nacional Bank	801202	Santander USA
080000	Otras Casas de Bolsa Extranjeras	801203	CME Clearing
080001	Acci Securities Incorporated	801204	Barclays Capital, Inc
080004	Afin Securities International Limited	801205	BCP Securities, LLC
080005	Arka Securities Incorporated	801206	BTG Pactual US Capital, LLC
080008	BBVA Bancomer Securities International Inc.	801207	Bulltick, LLC
080009	BBVA Bancomer Holdings Corporation	801208	Santander Investment Securities, Inc
080013	Vectormex Incorporated	801209	Scotia Capital, Inc
080014	Vectormex Global Advisors Incorporated	900000	Otros mandatarios
080015	Vectormex International Incorporated	900001	Schroders Plc.
080019	Valores Finamex Corporation, Inc.	900002	Blackrock Inc.
080020	Valores Finamex International Incorporated	900003	Franklin Templeton Investment Management Ltd.
080021	Finamex Securities Incorporated	900004	Pioneer Investment Management Ltd.
080022	Valores Finamex Limited	900005	Nomura Holdings, Inc.
080023	Interacciones Global Incorporated	900006	Pioneer Investments Global Asset Management
080024	Inter-Financial Services, Limited	900007	Wellington Management Company LLP
080025	Monex Securities Incorporated	900008	Investec Asset Management
080026	Invex Incorporated	910000	Otras Bolsas de Derivados
080027	GBM International Incorporated	920000	Otros Socios Operadores
080028	Foreign Holdings Ltd.	930000	Otros Socios Liquidadores
		940000	Otras Cámaras de Compensación

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO

Validaciones para formato de los datos

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.

¹ Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.

³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

⁴ Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde:

DD = día

MM = mes

AAAA = año

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.

El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.

⁵ Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.

⁶ Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.

⁹ El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.

¹⁰ Hora de Operación. Se deberá llenar con el estilo HHMM, con las Horas en formato de 00 – 24 Horas y los minutos de 00 - 60.

¹² ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:

1 y 2: corresponden al prefijo del país

3: corresponde al identificador de región

4 al 9: corresponden al identificador del emisor

10 y 11: corresponden al identificador de la emisión

12: dígito verificador

Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.

¹³ CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS “CUSIP International Numbering System”, el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.

¹⁴ SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List” es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para las acciones internacionales y consta de 7 caracteres.

POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO

En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:

1° ISIN, de no existir éste,

2° CUSIP o CINS, de no existir éste,

3° SEDOL.

Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.

En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos sin contraponerse a las observaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

¹⁵ Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO

Políticas a seguir en la transmisión de la información

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.

II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION.. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.

III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.

IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.

V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
1	8 Dígitos Numéricos	En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”.
2	2 Dígitos Alfanuméricos	Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3	3 Dígitos Numéricos	Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4	3 Dígitos Numéricos	Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES.
5	4 Dígitos Numéricos	Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = “0316”.

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:

20080307_SB_530_002.0316.gpg

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo:

A20080307_SB_530_002.0316

NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.

VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Normal	export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión	export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse	export/home/rec/FINAN/TRANSMISION

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:

TIPO DE ACCION	RUTA
Envío Pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas	export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION

Anexo 77

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
PERIODICIDAD DE ENVÍO	PERÍODO DE RECEPCIÓN	LONGITUD DEL REGISTRO	HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO	DIARIO	738	07:00 a 10:00 Hrs.

ENCABEZADO

Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “000”¹
2	Número de Registros		N	5	0	4	8	Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.¹
3	Tamaño del Registro		N	3	0	9	11	Número de caracteres por registro = Constante “738”.¹
4	Tipo de Archivo		N	4	0	12	15	Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante”0314”.¹
5	Tipo de Entidad		N	3	0	16	18	Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. ¹
6	Entidad		N	3	0	19	21	Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. ¹
7	Subtipo de Entidad		N	3	0	22	24	Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. ¹
8	Fecha de Información		F	8	0	25	32	Fecha de la Información que se reporta.³
9	Espacios en blanco		AN	706	0	33	738	Vacíos.⁶

DETALLE(S)

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “301”. ¹
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. ¹²
3	Cusip o Cins		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.¹³
4	Sedol		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. ¹⁴
5	Tipo Valor		AN	4	0	32	35	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
7	Serie		AN	6	0	43	48	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.¹⁵
8	Consecutivo		AN	10	0	49	58	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. ¹⁵
9	Bloomberg Ticker		AN	9	0	59	67	Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. ¹⁶
10	Unique Trade Identifier		AN	70	0	68	137	Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. ¹⁷
11	Estatus de operación		N	3	0	138	140	Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. ¹
12	Tipo de Operación		N	3	0	141	143	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. ¹
13	Subyacente		AN	18	0	144	161	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. ⁵
14	Divisa de cotización del subyacente		N	3	0	162	164	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato.¹
15	Divisa de Liquidación		N	2	0	165	166	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.¹.
16	Plazo de referencia		N	4	0	167	170	En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. ¹
17	Fecha de operación		F	8	0	171	178	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. ³
18	Fecha de inicio		F	8	0	179	186	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o no. ³
19	Fecha de liquidación		F	8	0	187	194	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. ³
20	Fecha de Vencimiento		F	8	0	195	202	Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout.³
21	Tamaño del contrato		N	14	2	203	218	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. ²
22	Número de contratos		N	14	0	219	232	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. ¹
23	Divisa del tamaño del contrato		N	3	0	233	235	Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. ¹
24	Precio o Tasa pactada		N	14	7	236	256	Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. ²
25	Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	0	257	262	Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. ⁵
26	Entrega física o diferenciales		AN	1	0	263	263	“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. ⁵
27	Tipo de Valor del Cheapest to Deliver		AN	4	0	264	267	Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
28	Emisora del Cheapest to Deliver		AN	7	0	268	274	Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
29	Serie del Cheapest to Deliver		AN	6	0	275	280	Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
30	Precio de Cheapest to Deliver		N	3	6	281	289	Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. ²
31	Medio de Concertación		N	1	0	290	290	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. ¹
32	Contraparte		N	8	0	291	298	Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros. ¹
33	Nombre corto de la contraparte		AN	20	0	299	318	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista identificador para la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. ⁵
34	Calificadora Contraparte primera		N	3	0	319	321	Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. ¹
35	Calificación contraparte primera		N	4	0	322	325	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. ¹
36	Calificadora Contraparte segunda		N	3	0	326	328	Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. ¹
37	Calificación contraparte segunda		N	4	0	329	332	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera”. ¹
38	Observaciones y características especiales		AN	150	0	333	482	Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. ⁵
39	Número de confirmación de la operación con la contraparte		AN	20	0	483	502	Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación.⁵
40	Folio para cobertura de divisas		N	14	0	503	516	En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.¹
41	Clave de Bolsa de Derivados		N	8	0	517	524	En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. ¹
42	Nombre Corto Bolsa de Derivados		AN	20	0	525	544	En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. ⁵
43	Socio Operador		N	8	0	545	552	En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. ¹
44	Nombre Corto Socio Operador		AN	20	0	553	572	Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. ⁵
45	Socio Liquidador		N	8	0	573	580	En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. ¹
46	Nombre Corto Socio Liquidador		AN	20	0	581	600	Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. ⁵
47	Cámara de Compensación		N	8	0	601	608	En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. ¹
48	Nombre Corto Cámara de Compensación		AN	20	0	609	628	Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. ⁵
49	Folio para estrategia con derivados		N	14	0	629	642	En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.¹
50	Espacios en blanco		AN	96	0	643	738	Vacíos.⁶

DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “302”. ¹
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. ¹²
3	Cusip o Cins		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios asignado al contrato. ¹³
4	Sedol		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. ¹⁴
5	Tipo Valor		AN	4	0	32	35	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
7	Serie		AN	6	0	43	48	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.¹⁵
8	Consecutivo		AN	10	0	49	58	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. ¹⁵
9	Bloomberg Ticker		AN	9	0	59	67	Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. ¹⁶
10	Unique Trade Identifier		AN	70	0	68	137	Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. ¹⁷
11	Estatus de operación		N	3	0	138	140	Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. ¹
12	Tipo de Operación		N	3	0	141	143	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. ¹
13	Clave de Bolsa de Derivados		N	8	0	144	151	Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. ¹
14	Nombre Corto Bolsa de Derivados		AN	20	0	152	171	En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. ⁵
15	Subyacente		AN	18	0	172	189	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. ⁵
16	Divisa de Liquidación		N	2	0	190	191	Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas¹.
17	Divisa de cotización del subyacente		N	3	0	192	194	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato ¹
18	Plazo de referencia		N	4	0	195	198	En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.¹
19	Fecha de operación		F	8	0	199	206	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. ³
20	Fecha de inicio		F	8	0	207	214	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. ³
21	Fecha de liquidación		F	8	0	215	222	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. ³
22	Fecha de Vencimiento		F	8	0	223	230	Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout.³
23	Tamaño del contrato		N	14	2	231	246	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. ²
24	Número de contratos		N	14	0	247	260	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. ¹
25	Divisa del tamaño del contrato		N	3	0	261	263	Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. ¹
26	Precio o Tasa pactada		N	14	7	264	284	Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. ²
27	Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	0	285	290	Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas ⁵
28	Entrega física o diferenciales		AN	1	0	291	291	“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. ⁵
29	Tipo de Valor del subyacente Cheapest to Deliver		AN	4	0	292	295	Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
30	Emisora del subyacente Cheapest to Deliver		AN	7	0	296	302	Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
31	Serie del subyacente Cheapest to Deliver		AN	6	0	303	308	Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. ⁵
32	Precio de Cheapest to Deliver		N	3	6	309	317	Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. ²
33	Observaciones y características especiales		AN	150	0	318	467	Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. ⁵
34	Medio de Concertación		N	1	0	468	468	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. ¹
35	Folio para cobertura de divisas		N	14	0	469	482	En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.¹
36	Socio Operador		N	8	0	483	490	Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes.¹
37	Nombre Corto Socio Operador		AN	20	0	491	510	Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. ⁵
38	Socio Liquidador		N	8	0	511	518	Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. ¹
39	Nombre Corto Socio Liquidador		AN	20	0	519	538	Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. ⁵
40	Cámara de Compensación		N	8	0	539	546	Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. ¹
41	Nombre Corto Cámara de Compensación		AN	20	0	547	566	Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. ⁵
42	Folio para estrategia con derivados		N	14	0	567	580	En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.¹
43	Espacios en blanco		AN	158	0	581	738	Vacíos.⁶

DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES)
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “303”. ¹
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. ¹²
3	Cusip o Cins		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. ¹³
4	Sedol		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. ¹⁴
5	Tipo Valor		AN	4	0	32	35	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
7	Serie		AN	6	0	43	48	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.¹⁵
8	Consecutivo		AN	10	0	49	58	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. ¹⁵
9	Bloomberg Ticker		AN	9	0	59	67	Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. ¹⁶
10	Unique Trade Identifier		AN	70	0	68	137	Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la operación. ¹⁷
11	Estatus de operación		N	3	0	138	140	Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo ¹
12	Clave de Bolsa de Derivados		N	8	0	141	148	En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En otro caso reportar ceros. ¹
13	Nombre Corto Bolsa de Derivados		AN	20	0	149	168	En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. ⁵
14	Tipo de opción		N	3	0	169	171	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. ¹
15	Subclase de opción		N	3	0	172	174	Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. ¹
16	Entrega física o diferenciales		AN	1	0	175	175	“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. ⁵
17	Subyacente		AN	18	0	176	193	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. ⁵
18	Divisa de Liquidación		N	2	0	194	195	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta¹.
19	Divisa de cotización del subyacente		N	3	0	196	198	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas. Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato¹
20	Plazo de referencia		N	4	0	199	202	En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros. ¹
21	Fecha de la operación		F	8	0	203	210	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. ³
22	Fecha de inicio		F	8	0	211	218	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. ³
23	Fecha de Liquidación		F	8	0	219	226	Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. ³
24	Fecha de Vencimiento		F	8	0	227	234	Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.³
25	Fecha de ejercicio vigente		F	8	0	235	242	Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. ^3-
26	Tipo de operación		N	3	0	243	245	Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. ¹
27	Tamaño del contrato		N	14	2	246	261	Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. ²
28	Número de contratos		N	14	0	262	275	Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. ¹
29	Divisa del tamaño del contrato o del monto nocional		N	3	0	276	278	Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. ¹
30	Precio o tasa de ejercicio vigente		N	9	6	279	293	Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. ²
31	Precio o tasa de ejercicio Cap		N	9	6	294	308	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. ²
32	Precio o tasa de ejercicio Floor		N	9	6	309	323	Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. ²
33	Estructura de las divisas del precio o tasa pactada		AN	6	0	324	329	Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado. En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas ⁵
34	Prima Pactada		N	14	6	330	349	Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. ²
35	Contraparte		N	8	0	350	357	Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo Contrapartes. En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros¹
36	Nombre corto de la contraparte		AN	20	0	358	377	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. En otro caso reportar vacío. ⁵
37	Calificadora Contraparte primera		N	3	0	378	380	En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros¹
38	Calificación contraparte primera		N	4	0	381	384	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso reportar ceros.^1,
39	Calificadora Contraparte segunda		N	3	0	385	387	En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros ¹
40	Calificación contraparte segunda		N	4	0	388	391	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros.¹
41	Observaciones y características especiales		AN	150	0	392	541	Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. ⁵
42	Medio de Concertación		N	1	0	542	542	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico.¹
43	Número de confirmación de la operación con la contraparte		AN	20	0	543	562	Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. ⁵
44	Delta de la opción		N	2	6	563	570	Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes ²
45	Folio para cobertura de divisas		N	14	0	571	584	En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.¹
46	Socio Operador		N	8	0	585	592	En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. ¹
47	Nombre Corto Socio Operador		AN	20	0	593	612	Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso reportar vacío. ⁵
48	Socio Liquidador		N	8	0	613	620	En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes.¹ En otro caso reportar con ceros. ¹
49	Nombre Corto Socio Liquidador		AN	20	0	621	640	Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso reportar vacío. ⁵
50	Cámara de Compensación		N	8	0	641	648	En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación asociada según el catálogo de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso reportar con ceros. ¹
51	Nombre Corto Cámara de Compensación		AN	20	0	649	668	Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso reportar vacío. ⁵
52	Folio para estrategia con derivados		N	14	0	669	682	En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.¹
53	Espacios en blanco		AN	56	0	683	738	Vacíos.⁶

DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “304”. ¹
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. ¹²
3	Cusip o Cins		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. ¹³
4	Sedol		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. ¹⁴
5	Tipo Valor		AN	4	0	32	35	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
7	Serie		AN	6	0	43	48	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.¹⁵
8	Consecutivo		AN	10	0	49	58	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. ¹⁵
9	Bloomberg Ticker		AN	9	0	59	67	Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. ¹⁶
10	Unique Swap Identifier		AN	70	0	68	137	Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la operación. ¹⁷
11	Estatus de operación		N	3	0	138	140	Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. ¹
12	Fecha de operación		F	8	0	141	148	Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. ³
13	Tipo de Posición		N	1	0	149	149	En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2. Se deberá reportar 1 en otro caso. ¹
14	Fecha de inicio		F	8	0	150	157	Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. ³
15	Número de cupón vigente a entregar		N	3	0	158	160	Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
16	Número de cupón vigente a recibir		N	3	0	161	163	Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
17	Fecha de próxima liquidación a entregar		F	8	0	164	171	Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ³
18	Fecha de próxima liquidación a recibir		F	8	0	172	179	Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ³
19	Plazo de referencia a entregar		N	4	0	180	183	Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
20	Plazo de referencia a recibir		N	4	0	184	187	Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
21	Días para fijar tasa a entregar		N	3	0	188	190	Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
22	Días para fijar tasa a recibir		N	3	0	191	193	Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
23	Número de cupones a entregar		N	3	0	194	196	Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
24	Número de cupones a recibir		N	3	0	197	199	Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
25	Valor nocional		N	14	6	200	219	Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
26	Valor nocional 2		N	14	6	220	239	Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir). Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
27	Tipo de cambio pactado		N	12	6	240	257	Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. ²
28	Estructura de las Divisas del Tipo de Cambio pactado		AN	6	0	258	263	En caso de que las divisas asociadas a los nocionales del swap sean distintas, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir, según el catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado. En otro caso, se deberá registrar únicamente en las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. ⁵
29	Divisa del nocional a entregar		N	3	0	264	266	Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
30	Divisa del nocional a recibir		N	3	0	267	269	Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
31	Divisa de Liquidación		N	2	0	270	271	Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que entregará/recibirá la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). ¹
32	Subyacente a entregar		AN	18	0	272	289	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. ⁵
33	Subyacente a recibir		AN	18	0	290	307	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. ⁵
34	Divisa del subyacente a entregar		AN	6	0	308	313	Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ⁵
35	Divisa del subyacente a recibir		AN	6	0	314	319	Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir conforme al catálogo de divisas. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ⁵
36	Tasa a entregar del siguiente cupón		N	10	6	320	335	Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
37	Tasa a recibir del siguiente cupón		N	10	6	336	351	Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
38	Sobretasa a entregar		N	3	2	352	356	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
39	Sobretasa a recibir		N	3	2	357	361	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ²
40	Tipo tasa a entregar		N	3	0	362	364	Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
41	Tipo tasa a recibir		N	3	0	365	367	Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ¹
42	Base de cálculo de la tasa a entregar		AN	10	0	368	377	Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. ⁵
43	Base de cálculo de la tasa a recibir		AN	10	0	378	387	Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, “Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato. ⁵
44	Amortiza Capital		N	1	0	388	388	Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. ¹
45	Tipo de intercambios		N	3	0	389	391	Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. ¹
46	Clave de Bolsa de Derivados		N	8	0	392	399	En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la Bolsa de Derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. ¹
47	Nombre Corto de Bolsa de Derivados		AN	20	0	400	419	En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados. En otro caso reportar vacío. ⁵
48	Contraparte		N	8	0	420	427	Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes. En otro caso reportar ceros.¹
49	Nombre corto de la contraparte		AN	20	0	428	447	Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. En otro caso reportar vacío. ⁵
50	Calificadora Contraparte primera		N	3	0	448	450	En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros.¹
51	Calificación contraparte primera		N	4	0	451	454	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. En otro caso reportar ceros.^1,
52	Calificadora Contraparte segunda		N	3	0	455	457	En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto “Calificación contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de Calificadoras. En otro caso reportar ceros. ¹
53	Calificación contraparte segunda		N	4	0	458	461	Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto “Calificadora Contraparte primera” En otro caso reportar ceros.¹
54	Medio de Concertación		N	1	0	462	462	Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 1 = Telefónico 2 = Electrónico. ¹
55	Número de confirmación de la operación con la contraparte		AN	20	0	463	482	Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. ⁵
56	Folio para cobertura de divisas		N	14	0	483	496	En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura. En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. Indicar cero si no corresponde a una cobertura.¹
57	Observaciones y características especiales		AN	117	0	497	613	Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. ⁵
58	Socio Operador		N	8	0	614	621	En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. ¹
59	Nombre Corto Socio Operador		AN	20	0	622	641	Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. En otro caso se deberá reportar vacío. ⁵
60	Socio Liquidador		N	8	0	642	649	En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso se deberán reportar ceros. ¹
61	Nombre Corto Socio Liquidador		AN	20	0	650	669	Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador “Otros Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. En otro caso se deberá reportar vacío. ⁵
62	Cámara de Compensación		N	8	0	670	677	En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de Compensación” contenido en el catálogo de Contrapartes. En otro caso se deberán reportar ceros. ¹
63	Nombre Corto Cámara de Compensación		AN	20	0	678	697	Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador “Otras Cámaras de Compensación” en el campo “Cámara de Compensación”. En otro caso se deberá reportar vacío. ⁵
64	Folio para estrategia con derivados		N	14	0	698	711	En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados, se deberá registrar un folio consecutivo para cada estrategia definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión. Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados. En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio. En ningún caso se podrá reutilizar el folio. Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.¹
65	Número de Contratos		N	13	0	712	724	Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos en posición, en valor absoluto. Se deberá reportar en ceros en otro caso.¹
66	Espacios en blanco		AN	14	0	725	738	Vacíos. ⁶

DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios.
Id	Concepto	Dato	Tipo	Longitud		Posición		Observaciones
Id	Concepto	Dato	Tipo	Ent.	Dec.	De:	A:	Observaciones
1	Tipo de Registro		N	3	0	1	3	Identificador de registro (para control del sistema) = Constante “305”. ¹
2	ISIN		AN	12	0	4	15	Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. ¹²
3	Cusip o Cins		AN	9	0	16	24	Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios.¹³
4	Sedol		AN	7	0	25	31	Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. ¹⁴
5	Tipo Valor		AN	4	0	32	35	Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
6	Emisora		AN	7	0	36	42	Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. ⁵
7	Serie		AN	6	0	43	48	Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado.¹⁵
8	Consecutivo		AN	10	0	49	58	Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. ¹⁵
9	Bloomberg Ticker		AN	9	0	59	67	Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. ¹⁶
10	Unique Swap Identifier		AN	70	0	68	137	Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la operación. ¹⁷
11	Tipo de Cupón		N	1	0	138	138	Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 y/o a cupones a recibir = 2. ¹
12	Numero de Cupón		N	3	0	139	141	Comenzando con el cupón vigente. ¹
13	Fecha Inicio		F	8	0	142	149	Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. ³
14	Fecha Final		F	8	0	150	157	Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. ³
15	Días de cupón		N	3	0	158	160	Días de cupón. ¹
16	Monto de referencia para amortizar		N	14	6	161	180	Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nocional. ²
17	Nocional		N	14	6	181	200	Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. ²
18	Subyacente		AN	18	0	201	218	Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. ⁵
19	Sobretasa		N	3	2	219	223	Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, se ocuparán todos los espacios. ²
20	Observaciones o Características Especiales		AN	50	0	224	273	Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. ⁵
21	Fecha Inicial de Vigencia del cupón		F	8	0	274	281	Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente del swap. ³
22	Fecha Final de Vigencia del cupón		F	8	0	282	289	Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha final del último cupón vigente del swap.³
23	Espacios en blanco		AN	449	0	290	738	Vacíos.⁶

(Continúa en la Segunda Sección)