Mecanismo de conservación de capital

Faltante

Porcentaje a aplicar

Más de ¾(2.5 + SCCS + SCCI) pp

0%

Más de ½ (2.5 + SCCS + SCCI) pp y hasta ¾(2.5 + SCCS + SCCI) pp

20%

Más de ¼ (2.5 + SCCS + SCCI) pp y hasta ½ (2.5 + SCCS + SCCI) pp

40%

Hasta ¼ (2.5 + SCCS + SCCI) pp

60%

Referencia

Descripción

1

Elementos del capital contribuido conforme a la fracción I inciso a) numerales 1) y 2) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

2

Resultados de ejercicios anteriores y sus correspondientes actualizaciones.

3

Reservas de capital, resultado neto, resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, efecto acumulado por conversión, resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, resultado por tenencia de activos no monetarios, y el saldo de remediciones por beneficios definidos a los empleados considerando en cada concepto sus actualizaciones.

4

No aplica. El capital social de las instituciones de crédito en México está representado por títulos representativos o acciones. Este concepto solo aplica para entidades donde dicho capital no esté representado por títulos representativos o acciones.

5

No aplica para el ámbito de capitalización en México que es sobre una base no consolidada. Este concepto solo aplicaría para entidades donde el ámbito de aplicación es consolidado.

6

Suma de los conceptos 1 a 5.

7

No aplica. En México no se permite el uso de modelos internos para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo de mercado.

8

Crédito mercantil, neto de sus impuestos a la utilidad diferidos a cargo conforme a lo establecido en la fracción I inciso n) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

9

Intangibles, diferentes al crédito mercantil, y en su caso a los derechos por servicios hipotecario, netos de sus impuestos a la utilidad diferidos a cargo, conforme a lo establecido en la fracción I inciso n) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

10*

Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de pérdidas y créditos fiscales conforme a lo establecido en la fracción I inciso p) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Este tratamiento es más conservador que lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011, ya que no permite compensar con los impuestos a la utilidad diferidos a cargo.

11

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo que corresponden a partidas cubiertas que no están valuadas a valor razonable.

12*

Reservas pendientes de constituir conforme a lo establecido en la fracción I inciso k) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Este tratamiento es más conservador que lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011, ya que deduce del capital común de nivel 1 las reservas preventivas pendientes de constituirse, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título Segundo de las presentes disposiciones, así como aquéllas constituidas con cargo a cuentas contables que no formen parte de las partidas de resultados o del capital contable y no sólo la diferencia positiva entre las Pérdidas Esperadas Totales menos las Reservas Admisibles Totales, en el caso de que las Instituciones utilicen métodos basados en calificaciones internas en la determinación de sus requerimientos de capital.

13

Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización conforme a lo establecido en la fracción I inciso c) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

14

No aplica.

15

Inversiones realizadas por el fondo de pensiones de beneficios definidos que corresponden a los recursos a los que la Institución no tiene acceso irrestricto e ilimitado. Estas inversiones se considerarán netas de los pasivos del plan y de los impuestos a la utilidad diferidos a cargo que correspondan que no hayan sido aplicados en algún otro ajuste regulatorio.

16*

El monto de la inversión en cualquier acción propia que

 la Institución adquiera: de conformidad con lo previsto en la Ley de acuerdo con lo establecido en la fracción I inciso d) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones; a través de los índices de valores previstos por la fracción I inciso e) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, y a través de las sociedades de inversión consideradas en la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011 debido a que la deducción por este concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido.

17*

Inversiones, en capital de sociedades, distintas a las entidades financieras a que se refiere el inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, que sean a su vez, directa o indirectamente accionistas de la propia Institución, de la sociedad controladora del grupo financiero, de las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas de conformidad con lo establecido en la fracción I inciso j) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas inversiones correspondientes a sociedades de inversión consideradas en la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011 debido a que la deducción por este concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se considera a cualquier tipo de entidad, no solo entidades financieras.

18*

Inversiones en acciones, donde la Institución posea hasta el 10% del capital social de entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 31 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras conforme a lo establecido a la fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas inversiones realizadas a través de las sociedades de inversión a las que se refiere la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6. Las inversiones anteriores excluyen aquellas que se realicen en el capital de organismos multilaterales de desarrollo o de fomento de carácter internacional que cuenten con Calificación crediticia asignada por alguna de las Instituciones Calificadoras al emisor, igual o mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011 debido a que la deducción por este concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se deduce el monto total registrado de las inversiones.

19*

Inversiones en acciones, donde la Institución posea más del 10% del capital social de las entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 31 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras conforme a lo establecido a la fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas inversiones realizadas a través de las sociedades de inversión a las que se refiere la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6. Las inversiones anteriores excluyen aquellas que se realicen en el capital de organismos multilaterales de desarrollo o de fomento de carácter internacional que cuenten con Calificación crediticia asignada por alguna de las Instituciones Calificadoras al emisor, igual o mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011 debido a que la deducción por este concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se deduce el monto total registrado de las inversiones.

20*

Los derechos por servicios hipotecarios se deducirán por el monto total registrado en caso de existir estos derechos.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011 debido a que se deduce el monto total registrado de los derechos.

21

El monto de impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales menos los correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo no considerados para compensar otros ajustes, que exceda el 10% de la diferencia entre la referencia 6 y la suma de las referencias 7 a 20.

22

No aplica. Los conceptos fueron deducidos del capital en su totalidad. Ver las notas de las referencias 19, 20 y 21.

23

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 19.

24

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 20.

25

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 21.

26

Ajustes nacionales considerados como la suma de los siguientes conceptos.

A.      La suma del efecto acumulado por conversión y el resultado por tenencia de activos no monetarios considerando el monto de cada uno de estos conceptos con signo contrario al que se consideró para incluirlos en la referencia 3, es decir si son positivos en este concepto entrarán como negativos y viceversa.

B.      Inversiones en instrumentos de deuda subordinada, conforme a lo establecido en la fracción I inciso b) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

C.      El monto que resulte si con motivo de la adquisición de posiciones de bursatilización, las Instituciones originadoras registran una utilidad o un incremento en el valor de sus activos respecto de los activos anteriormente registrados en su balance, conforme a lo establecido en la fracción I inciso c) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

D.      Inversiones en el capital de organismos multilaterales de desarrollo o de fomento de carácter internacional conforme a lo establecido en la fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones que cuenten con Calificación crediticia asignada por alguna de las Instituciones Calificadoras al emisor, igual o mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

E.      Inversiones en acciones de empresas relacionadas con la Institución en los términos de los Artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley, incluyendo el monto correspondiente de las inversiones en sociedades de inversión y las inversiones en índices conforme a lo establecido en la fracción I inciso g) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

F.      Inversiones que realicen las instituciones de banca de desarrollo en capital de riesgo, conforme a lo establecido en la fracción I inciso h) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

G.      Las inversiones en acciones, distintas del capital fijo, de sociedades de inversión cotizadas en las que la Institución mantenga más del 15 por ciento del capital contable de la citada sociedad de inversión, conforme a la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6, que no hayan sido consideradas en las referencias anteriores.

H.      Cualquier tipo de aportación cuyos recursos se destinen a la adquisición de acciones de la sociedad controladora del grupo financiero, de las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas conforme a lo establecido en la fracción I incisos l) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

I.        Operaciones que contravengan las disposiciones, conforme a lo establecido en la fracción I inciso m) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

J.       Cargos diferidos y pagos anticipados, netos de sus impuestos a la utilidad diferidos a cargo, conforme a lo establecido en la fracción I inciso n) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

K.      Posiciones relacionadas con el Esquema de Primeras Pérdidas en los que se conserva el riesgo o se proporciona protección crediticia hasta cierto límite de una posición conforme a la fracción I inciso o) del Artículo 2 Bis 6.

L.       La participación de los trabajadores en las utilidades diferidas a favor conforme a la fracción I  inciso p) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

M.      El monto agregado de las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas Relacionadas Relevantes conforme a la fracción I inciso r) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

N.      La diferencia entre las inversiones realizadas por el fondo de pensiones de beneficios definidos conforme al Artículo 2 Bis 8 menos la referencia 15.

O.      Ajuste por reconocimiento del Capital Neto. El monto que se muestra corresponde al importe registrado en la celda C1 del formato incluido en el apartado II de este anexo.

P.      Las inversiones o aportaciones, directa o indirectamente, en el capital de empresas o en el patrimonio de fideicomisos u otro tipo de figuras similares que tengan por finalidad compensar y liquidar Operaciones celebradas en bolsa, salvo la participación de dichas empresas o fideicomisos en esta última de conformidad con el inciso f) fracción I del Artículo 2 Bis 6.

27

No aplica. No existen ajustes regulatorios para el capital adicional de nivel 1 ni para el capital complementario. Todos los ajustes regulatorios se realizan del capital común de nivel 1.

28

Suma de los renglones 7 a 22, más los renglones 26 y 27.

29

Renglón 6 menos el renglón 28.

30

El monto correspondiente de los títulos representativos del capital social (incluyendo su prima en venta de acciones) que no hayan sido considerados en el Capital Fundamental y los Instrumentos de Capital, que satisfacen las condiciones establecidas en el Anexo 1-R de las presentes disposiciones conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 2 Bis 6 de estas disposiciones.

31

Monto del renglón 30 clasificado como capital bajo los estándares contables aplicables.

32

No aplica. Los instrumentos emitidos directamente que califican como capital adicional de nivel 1, más su prima se registran contablemente como capital.

33

Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico No Fundamental, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la Resolución 50a que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, (Resolución 50a).

34

No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

35

No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

36

Suma de los renglones 30, 33 y 34.

37*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

38*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

39*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

40*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

41

Ajustes nacionales considerados:

Ajuste por reconocimiento del Capital Neto. El monto que se muestra corresponde al importe registrado en la celda C2 del formato incluido en el apartado II de este anexo.

42

No aplica. No existen ajustes regulatorios para el capital complementario. Todos los ajustes regulatorios se realizan del capital común de nivel 1.

43

Suma de los renglones 37 a 42.

44

Renglón 36, menos el renglón 43.

45

Renglón 29, más el renglón 44.

46

El monto correspondiente de los títulos representativos del capital social (incluyendo su prima en venta de acciones) que no hayan sido considerados en el Capital Fundamental ni en el Capital Básico No Fundamental y los Instrumentos de Capital, que satisfacen el Anexo 1-S de las presentes disposiciones conforme a lo establecido en el Artículo 2 Bis 7 de las presentes disposiciones.

47

Obligaciones subordinadas computables como capital complementario, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio, de la Resolución 50a.

48

No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

49

No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

50

Estimaciones preventivas para riesgo de crédito hasta por la suma del 1.25% de los activos ponderados por riesgo de crédito, correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el Método Estándar para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito; y la diferencia positiva de las Reservas Admisibles Totales menos las Pérdidas Esperadas Totales, hasta por un monto que no exceda del 0.6 por ciento de los activos ponderados por riesgo de crédito, correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el método basado en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito, conforme a la fracción III del Artículo 2 Bis 7.

51

Suma de los renglones 46 a 48, más el renglón 50.

52*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

53*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

54*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

55*

No aplica. La deducción se realiza en su totalidad del capital común de nivel 1.

56

Ajustes nacionales considerados:

Ajuste por reconocimiento del Capital Neto. El monto que se muestra corresponde al importe registrado en la celda C4 del formato incluido en el apartado II de este anexo.

57

Suma de los renglones 52 a 56.

58

Renglón 51, menos renglón 57.

59

Renglón 45, más renglón 58.

60

Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales.

61

Renglón 29 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

62

Renglón 45 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

63

Renglón 59 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

64

Reportar la suma de los porcentajes expresados en los renglones 61, 65, 66 y 67.

65

Reportar 2.5%

66

Porcentaje correspondiente al Suplemento de Capital Contracíclico al que se refiere el inciso c), fracción III, del Artículo 2 Bis 5.

67

La cantidad SCCS de la fila 64 (expresado como un porcentaje de los activos ponderados por riesgo) que se relaciona con el suplemento de capital por carácter sistémico de la institución de banca múltiple, en los términos del inciso b), fracción III, del Artículo 2 Bis 5.

68

Renglón 61 menos 7%.

69

No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011.

70

No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011.

71

No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011.

72

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 18.

73

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 19.

74

No aplica. El concepto fue deducido del capital en su totalidad. Ver la nota de la referencia 20.

75

El monto, que no exceda el 10% de la diferencia entre la referencia 6 y suma de las referencias 7 a 20, de impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales menos los correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo no considerados para compensar otros ajustes.

76

Estimaciones preventivas para riesgo de crédito correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el Método Estándar para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito.

77

1.25% de los activos ponderados por riesgo de crédito, correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el Método Estándar para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito.

78

Diferencia positiva de las Reservas Admisibles Totales menos las Pérdidas Esperadas Totales correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el método basado en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito.

79

0.6 por ciento de los activos ponderados por riesgo de crédito, correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el método basado en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito.

80

No aplica. No existen instrumentos sujetos a transitoriedad que computen en el capital común de nivel 1.

81

No aplica. No existen instrumentos sujetos a transitoriedad que computen en el capital común de nivel 1.

82

Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte básica al 31 de diciembre de 2012 por el correspondiente límite del saldo de dichos instrumentos.

83

Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte básica al 31 de diciembre de 2012 menos el renglón 33.

84

Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte complementaria al 31 de diciembre de 2012 por el correspondiente límite del saldo de dichos instrumentos.

85

Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte complementaria al 31 de diciembre de 2012 menos el renglón 47.

Método empleado

Activos ponderados por riesgo

Requerimiento de capital

Suplemento de Capital Contracíclico de la Institución

Peso

a)

Tamaño respecto del sistema bancario total;

25%

b)

Interconexión con el sistema financiero;

25%

c)

Importancia de los servicios e infraestructura que presta en el sistema financiero y a la economía en general, y

25%

d)

Complejidad de sus operaciones.

25%

ASPECTO

Peso Relativo

_j

Cifras consideradas

Indicador

A. TAMAÑO

1

Activos dentro del Balance

25%

Cierre del trimestre correspondiente*

B. INTERCONEXIÓN

2

Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

3

Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

4

Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras: (Deudores por reporto y Préstamos de valores).

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

5

Deudores por liquidación de operaciones

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

6

Acreedores por liquidación de operaciones

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

7

Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

8

Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores)

3.13%

Promedio de los 4 últimos trimestres

9

Emisiones de deuda, papel comercial, certificados de depósito

3.13%

Cierre del trimestre correspondiente*

C. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

10

Activos en custodia

6.25%

Promedio de los 4 últimos trimestres

11

Pagos en moneda nacional

6.25%

Promedio de los 4 últimos trimestres

12

Formadores de mercado o Socios liquidadores

6.25%

Cierre del trimestre correspondiente*

13

Participación en carteras seleccionadas

6.25%

Cierre del trimestre correspondiente*

D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES

14

Valores de negociación y disponibles para la venta

12.50%

Promedio de los 4 últimos trimestres

15

Valor a Mercado de la posición neta en derivados

12.50%

Promedio de los 4 últimos trimestres

11

Pagos en Moneda Nacional

BANXICO:

SISPAGOS: Secciones: 2.3.2, 2.4.2, 4.1.1 y 4.2.1.

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF262&sector=21&locale=es

Son la suma del número de operaciones nacionales de la institución de banca múltiple respecto del total respectivo realizadas mediante:

a) En cajeros automáticos con:

b) En terminales punto de venta:

c) A través de internet:

d) Otros medios de acceso (kioskos o centros de autoservicio, teléfono u otros dispositivos)

12

Formadores de mercado y/o Socios Liquidadores

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/deuda_interna/financiemiento_ml/Paginas/opcion_compra.aspx

Bolsa de derivados:

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/202b_abrir_cuenta/_rid/21/_mto/3/Lista_de_formadores_de_Mercado_19Dic_2014.pdf

Es la variable dicotómica siguiente:

1 = Si de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución de banca múltiple es formadora de los mercados de Deuda y Udibonos y/o dicha institución es Socio Liquidador de acuerdo con lo publicado por MexDer.

0 = En cualquier otro caso.

13

Participación en carteras seleccionadas

Reporte 040-1a-R01 Indicadores Financieros Ajustados

Suma de la participación de la institución de banca múltiple respecto del total de banca múltiple en:

a) Cartera Total,

b) Empresas,

c) Entidades Financieras,

d) Estados y Municipios,

e) Otros Gubernamentales,

f) Tarjeta de Crédito,

g) Consumo No Revolvente y

h) Vivienda.

D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES

14

Valores de negociación y disponibles para la venta

Comisión:

Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo

Suma del valor absoluto del monto del portafolio de negociación y disponibles para la venta (deuda, reportos, acciones y derivados). Los conceptos deben de reportarse netos.

Cuentas del Catálogo Mínimo:

120100000000 - Títulos para Negociar

120200000000 - Títulos Disponibles para la Venta

120800000000 - Deudores por Reporto

121400000000 – Derivados

Menos

220800000000 - Acreedores por Reporto

221400000000 – Derivados.

15

Valor a Mercado de la posición neta en derivados

Comisión:

Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo

Suma del valor Absoluto (MtM de las posiciones positivas (de compra) netas de las posiciones negativas (de venta) de los derivados). Cuentas del Catálogo Mínimo:

Derivados (Activo):

121406000000 - Con Fines de Negociación

121407000000 - Con Fines de Cobertura

Menos

Derivados (Pasivo):

221406000000 - Con Fines de Negociación

221407000000 - Con Fines de Cobertura

Alemania

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Bélgica

Brasil

Canadá

China

España

Estados Unidos

Francia

Holanda

Hong Kong

India

Indonesia

Italia

Japón

Corea

Luxemburgo

México

Reino Unido

Rusia

Singapur

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Turquía

Otras jurisdicciones diferentes a las anteriores